한국거래소는 지난해 9월 발표된 K-뉴딜지수를 활용한 전략지수인 ‘KRX BBIG K-뉴딜 리스크컨트롤 12% 지수’를 18일부터 발표한다고 밝혔다.
KRX BBIG K-뉴딜지수는 적은 종목수(12개)로 인해 상대적으로 변동성이 크다는 지적을 받아왔다. 이에 위험노출정도를 사전에 설정하는 ‘목표변동성 투자전략’을 활용해 하락장에서의 손실을 축소하고자 했다. 평균 20% 수준인 KRX BBIG K-뉴딜지수의 변동성을 감안해 해당 지수의 상품화에 적합한 수준인 12%를 목표변동성으로 설정했다.
이번 지수는 기초지수인 주식의 변동성이 높을 때는 주식의 투자비중을 낮추고 채권의 투자비중을 높여 리스크를 헷지하고, 반대의 경우 주식 투자비중을 높여 수익을 추구하는 점이 특징이다.
리스크컨트롤 지수는 투자 안전성을 고려해 최대 주식 편입한도를 운용자금의 100% 이내로 제한했다.
거래소 관계자는 “KRX BBIG K-뉴딜지수를 활용한 전략지수 개발을 통해 투자자들에게 다양한 투자전략의 선택 및 시장상황의 변동에 유연하게 대처할 수 있는 기회를 제공할 것”이라고 기대했다.
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