한국투자신탁운용 '한국투자OCIO알아서펀드' 출시..."퇴직연금 적립금 운용 도와"
한국투자신탁운용 '한국투자OCIO알아서펀드' 출시..."퇴직연금 적립금 운용 도와"
  • 김미현 기자
  • 승인 2021.09.27
  • 댓글 0
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[사진=한국투자신탁운용]

한국투자신탁운용은 퇴직연금을 확정급여(DB)형으로 운용하는 기업들의 적립금 운용을 돕는 '한국투자OCIO알아서펀드'를 출시했다고 27일 밝혔습니다.

한국투자OCIO알아서펀드는 외부위탁최고투자책임자(OCIO·Outsourced Chief Investment Officer)개념을 퇴직연금 DB적립금 운용에 접목한 공모펀드입니다. OCIO는 외부의 자산운용자가 자산보유자의 자금을 위탁받아 자산운용업무 전부 또는 일부를 대신해주는 서비스입니다. 이 펀드는 기업의 DB 적립금 등 기금 운용을 대행하면서 목표설정과 자산배분, 운용 및 사후관리를 포괄하는 '토탈 솔루션(Total Solution)'을 제공할 계획입니다.

이 펀드는 기업이 근로자 퇴직 시 지급할 퇴직급여를 미리 쌓아두어야 하는 자산(퇴직부채)을 관리하는 데에서 겪는 어려움을 해결하기 위해 출시됐습니다. 

이 펀드는 기업들의 퇴직연금부채와 관련된 요소들을 이용해 앞으로 예상되는 평균적인 퇴직부채증가율을 산출해 DB적립금의 운용목표로 설정합니다. 한국투자신탁운용은 이를 위해 업계 최초로 ‘퇴직부채 인덱스’를 개발했습니다. 이 지표는 유가증권시장 및 코스닥 시장에 상장된 320개사의 사업보고서에 나타난 퇴직연금 관련 공시 데이터(임금상승률, 할인율 등)를 토대로 만들어집니다. 2020년 데이터를 통해 추정된 향후 5년 간 국내 기업들의 퇴직부채예상증가율은 연 4% 수준으로, 이번 출시한 펀드는 그 이상의 수익률을 추구합니다. 

또 금리위험 관리를 위한 ‘인컴추구 포트폴리오(ISP)’와 부채증가율 관리를 위한 ‘수익추구 포트폴리오(RSP)’를 조합해 기대수익률은 부채증가율보다 높으면서 변동성은 낮은 최적의 포트폴리오를 구성합니다. ISP는 국내채권을 85% 수준으로 담아 리스크 관리에 초점을 맞추고, RSP는 글로벌 주식과 채권, 대체자산에 분산투자해 중위험 중수익을 추구합니다.

한국투자OCIO알아서펀드의 연간 총보수는 퇴직연금 DB 전용 클래스인 C-R2 기준 0.395%입니다. 선취판매수수료와 환매수수료는 없습니다. 27일부터 한국투자증권을 통해 가입할 수 있으며 판매사는 점차 확대될 예정입니다.

오원석 한국투자신탁운용 연금담당은 "한국투자OCIO알아서펀드는 퇴직연금 DB적립금 운용에 특화된 상품으로 향후 5년간 퇴직부채예상증가율이라는 명확한 운용목표와 체계적인 운용프로세스로 변동성 대비 수익률을 안정적으로 관리한다"며 "내년부터는 근로자 300인 이상 기업에 퇴직연금 적립금운용계획서(IPS) 도입과 운용위원회 설치가 의무화되는 만큼 퇴직연금DB적립금을 OCIO 형태로 운용할 수 있는 펀드로 투자를 고려하는 기업들에게 큰 도움을 줄 수 있을 것"이라고 말했습니다.


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